3.3 两只etf与沪深300股票指数及股指期货价格相关性 16-17; 3.4 嘉实和华泰柏瑞沪深300etf跟踪误差比较 17-19; 第四章 基于协整和误差修正模型的统计套利 19-34; 4.1 统计套利 19; 4.2 协整关系 19-20; 4.3 沪深300etf和沪深300股指期货的协整关系检验 20-22; 4.4 误差修正模型 22-23 作为一个量化投资团队，我们测试过很多量 化择时方法，比如通过信号滤波的方式来进行择时、分形几何的择时 以及动态协整择时，即把一段时间的信号波形，去匹配历史上最为相 似的波形，根据历史上后续的涨跌来判断未来指数的涨跌。但是测试 摘要：黄金因为其兼有货币、商品和金融三大属性的特征历来受到人们的重视。自黄金期货在上海期货交易所上市，填补了我国长期缺乏金融期货的空白。管理层与市场各参与主体对黄金期货给予很高的期望与关注，因此研究上海黄金期货市场的有效性具有重要意义。 10.3.3 基于上证180的股票回测 226 10.3.4 使用自定义股票池的pb-roe回测 232 10.4 小结 242 第11章 配对交易的魔力 243 11.1 配对交易的基本理论 243 11.1.1 相关性分析 244 11.1.2 均值、方差与协方差 246 11.2 协整性的判定与检验 248 11.2.1 协整性 248 11.2.2 平稳性的检验方法 249
【数学】简单介绍一下协整（cointegration） - 知乎
摘要：本文实证分析了股票投资、股票交易和债券投资三种投资方式与居民储蓄之间的关系,为提高模型因素的全面性和拟合优度,加入了居民可支配收入这一变量。研究中使用EG两步法和Johanson协整检验两种检验方法对模型进行了估计,避免了单一方法估计产生的 我国股指波动的协整计量分析与实证分析 翁东东; 通过运用计量经济学中的协整理论,对我国股价指数动态均衡关系进行了比较分析,并通过对沪、深两市股票指数与物价指数进行实证分析,为有关决策者和投资者提供了实证依据。 货币政策对资产价格的影响——基于房地产价格和股票价格的实证分析，周双艳;-兰州工业学院学报2018年第06期杂志在线阅读、文章下载。<正>0引言股票和房地产作为我国居民目前两个最重要的投资渠道,已经占据了我国居民资产总量的绝大部分。以股票和商品房为代表的资产价格也一直处在不断波动 协昌科技拟建设to-220和to-252封装测试生产线，预计达产当年将实现功率芯片封装能力19420万颗，节约生产成本1048.24万元。协昌科技认为，项目完成后，公司将实现功率芯片产业链在封装测试环节的延伸，极大保障公司的产能供应，提升产品性能。 股票简称 股票代码 变更前股票简称 业为公司提供产品的制造服务，包括产品的SMT（表面贴装技术）贴片加工、测试和组装。公司 对外协生产各个环节的关键工艺进行控制，保证产品的质量。 （d）在无线通信整 根据九号机器人2019年4月2日召开的董事会及股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市的议案》，公司拟发行不超过约704.09万股a类普通股股票，作为发行cdr的基础股票，占cdr发行后公司总股本的比例不低于10%，基础股票
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协整检验：Python。本文介绍了运用计量统计软件Spyder(3.2.6MAC-Python是版本3.6)进行Engle和Granger协整检验的方法。41行4列，对应4个变量和采集的41个数据。fit()result=adfuller(ols_result.resid)对残差adf检验的t值是-3.32，小于5%置信区间的判断值-2.94，说明可以推翻存在一个单位根的原假设，并接受残差平稳的事实 第 40 卷第 4 期 2018 年 7 月 湖北大学学报( 自然科学版) Journal of Hubei University( Natural Science) 文章编号:1000 2375(2018)04 0323 04 Vol. 40 No. 4 July,2018 基于协整的多股票配对交易方法 殷蕾,余冲 ( 湖北大学数学与统计学学院,湖北 武汉 430062) 摘要:配对交易是市场中性策略的一个重要分支. 第32卷第1期经济数学Vol. 32,No.1 2 0 1 5年3月JOURNAL OF QUANTIT A TIVE ECONOMICS Mar. 2 0 1 5 协整模型的配对交易策略优化养邢恩泉，尹涛(北京大学软件与微电子学院，北京100871) 摘要对基于协整理论的配对交易策略进行了改进.改进后的模型利用计算机能够快速循环运算的特点，循环查找最优自己对组合与建仓阅 您是否计划使用协整进行配对交易？你不需要协整来测试配对交易。 - user46740 05 6月. 14 2014-06-05 13:58:40
johansen协整方程_johansen协整检验步骤_johansen协整检验结果 Johansen协整方程个数以及最终方程的确定 对Johansen协整检验的理解，特别是其中特征值检验与协整关系是怎么联系起来的？ JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义
时间序列中间有样本数据缺失怎么办,rt，我要做汇率与股指的分析，模版选的一周五天，但是中间有节假日。没有数据用na代替，但是我又不会删除。求问怎么删除？删除不了，是不是可以直接进行分析。,经管之家(原人大经济论坛) 也就是说这些变量并不是同阶单整的序列。但是在后面的协整检验的时候，却显示各个变量之间存在着协整关系。这改怎么办呀？如果存在协整关系，那就可以构筑vecm模型来分析，如果不存在，那就可以接着用var模型来分析。
【量化课堂】基于协整的搬砖策略,GFQuant量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。
doc格式-9页-文件0.02M-利率变动对股票市场涨跌的影响 08审计10 js0841918 顾玉媛【摘要】文章利用事件研究及误差修正模型对193年以来央行的13次利率调整对沪市产生的短期和长期效应进行了实证研究。研究结果表明短期内股市对利率调整具有一定的敏感性、滞后性和条件性，但从长期来看利率变动与 中国黄金期货价格波动及风险管理pdf下载 何镇宇 (作者) 出版社: 中国经济出版社; 第1版 (2016年10月1日) 外文书名: Price volatility and risk management of shfe gold futures 平装: 210页 语种： 简体中文 开本: 16 编辑推荐 本书主要由期货价格理论与期货 中国股票市场流动性与收益率相关分析，大连理工大学学报（社科版），2012（6），49-53. 中国权证与标的证券的价格协整 5.信息产业部横向课题：中国现代化支付系统应用软件测试子项目，2002.12-2004.6，5万元，主持 金融天地 基于协整模型的股指期货套利实证研究 胡 波 北京科技大学经济管理学院金融工程系 李 莎 北京科技大学经济管理学院 摘要:股指期货是以股票价格指数为标的的期货,它属于金融期货的一种.随着资本市场的不断发展,股指期货应运而生,它有着价格发现,套期保值,资产配置和风险管理等功能