文：期货日报 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 根据不同的市场层级和交易方式，对异常波动、异常交易行为实施分类监管，提高监管精准度。 全国股转公司称，修订后的《股票异常交易监控细则（试行）》从异常波动、异常交易行为、违规认定处理等三方面进行规范：一是完善异常波动制度安排。 港股通业务基础知识问答（六）— 市场波动调节机制: 1、什么是市场波动调节机制？ 简单地说，当证券交易被短期内出现的剧烈价格波动搅起波澜后，香港联交所对适用市场波动调节机制的证券（简称"市调机制证券"），实施市场波动调节机制（简称"市调机制"），将为市场参与者提供5分钟的 这同样适用于基于统计学检验的交易机会。如果你并不明确知道交易机会在哪里，就根本不应该开始交易。作者同时指出，除了要对潜在的交易进行数值分析外，你还应该知道如何识别并评估出隐含波动率处于当前水平的原因，也就是为何存在盈利机会的原因。 2019年8月，人民币对美元汇率跌破7元整数关口，中国被强贴"汇率操纵国"标签。受此影响，外汇市场波动明显扩大，在岸人民币对美元交易汇率盘中日均波动幅度为258个基点，较上月扩大123个基点。 期权交易策略及案例-（七）一次做空amd波动率的交易 - 【微信公众号原文链接】从8月下旬以来，amd的股价经历了一番大涨，不到一个月的时间，股价从19美元左右涨到30美元，涨幅超过50%。此时，各大投行纷纷上调amd的评级。amd公司将于9月12日参加德意志银行技术大会，市场似乎对公司发表的演讲有
声明包含了：扩大单只股票熔断幅度；在市场范围内加入交易涨跌停. 板；减小那些 价格可能快速下挫的股票价格波动范围；要求期货交易. 所设臵交易前风险控制等 对抗
a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 2009年 2 月 总第 451 期 第 3 期 经 济 论 坛 Economic Forum Feb. 2009 Gen.451 No.3 "T+1 "交易对中国股市波动性的影响 — ——基于 1992～2008 年时间序列数据的实证分析 文/葛 【摘 勇 叶德磊 要】 本文利用沪市 A 股和 B 股指数日内振幅数据,实证研究了 "T+1" 交易方式对我国股票市场波动 性的影响。 第三十六条 股票交易出现严重异常波动情形后10个交易日内,连续竞价阶段1分钟内单向申报买入（卖出）单只严重异常波动股票金额超过1000万元的 为什么说交易期权是交易波动率而不是赌涨跌？---这个算对一部分吧，因为期权的价值最容易拆解成 价格和波动率的变化，我觉得完整的诠释应该是交易期权是可以不赌涨跌而交易波动率的。简单来说就是很容易做到delta中性，暴露gamma，自然的vega也是暴露的。 上证发〔2015〕85号. 各上市公司： 为督促上市公司规范披露市场热点事项，提高信息披露有效性，根据法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上海证券交易所对临时公告格式指引《第十七号 上市公司股票交易异常波动公告》进行了修订，并新增了《第九十五号 上市公司董事会审议高
股价大幅波动对公司的影响是双重的。比如，股价大幅上涨时，公司的金融资金增加，同时，用股票质押融资，所融得到的资金更多；而股价大幅下跌时，公司的金融资产大幅缩水，同时，用股票质押融资，所融得到的资金更少。
摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率
3月13日下午，上海证券交易所和深圳证券交易所双双发布通知，宣布修改交易所交易规则。按照两所修订后的规则要求，交易所对证券交易进行风险
汇率是什么 汇率怎么计算 汇率计算器是什么 相信在投资圈的朋友们对外汇都应该很了解了，今天就给大家介绍一下汇率和汇率计算器的一些知识，有兴趣的人可以一起来看看，说不定对你们有帮助呢。 然而，大多数投资者对期权深层次的认知还是有限的。如何对期权进行非线性的投资损益分析，如何利用期权来精细化管理方向性及波动性风险，并非易事。因此成功的期权交易需要专业知识的储备，也需要实战的检验。 波动率交易的收益来源当我们在进行波动率交易时，Vega收益是整个期权存续期内Gamma利润在某个波动率上的积分，同时减去在另外一个波动率上的同类积分。对于期权买家而言 期权波动率的影响因素,波动率对期权价格影响,期货波动率交易策略,波动率交易策略,波动率交易策略答案 高耗能产业增长波动对能源消费波动的影响 文章来源:城市与环境研究 吴利学 王蕾 2020-01-13 09:16 从宏观层面来看，中国能源效率波动的不对称受到了中国的产业结构（主要是工业结构）和增长模式的影响。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 你好，根据沪深交易所的规定，以下情况属于交易异常波动，交易所有权对该股实施临时停牌，直至有关当事人作出公告后的当天下午开市时复牌。 ⒈某只股票的价格连续三个交易日达到涨幅限制或跌幅限制；⒉某只股票连续五个交易日列入"股票、基金公开信息
2020年5月30日 其他代币表现则远低于各自的历史最高值，虽然市场对于加密资产的忧虑有所改善， 但各币种的价格波动总体较弱。各加密货币与比特币的交易对
量化投资与对冲基金丛书：波动率交易 (豆瓣) 《量化投资与对冲基金丛书:波动率交易》作者尤安·辛克莱认为，成功交易的核心是构建一套统一的流程。首先，你必须有一个目标，然后找到较为明确的在统计意义上有优势的交易机会并捕捉相应的盈利机会，最后根据目标来确定交易量的规模。 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 集思录 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 新三板异常交易监控细则：精选层股票3个交易日涨跌幅偏离值累 … 根据不同的市场层级和交易方式，对异常波动、异常交易行为实施分类监管，提高监管精准度。 全国股转公司称，修订后的《股票异常交易监控细则（试行）》从异常波动、异常交易行为、违规认定处理等三方面进行规范：一是完善异常波动制度安排。